전문가칼럼
트래킹에러 (tracking error)트래킹에러 (tracking error)
증권, 투신 등 기관들은 현물과 선물간 비정상적인 가격차이를 이용, 거래차익을 얻기 위해 프로그램 매매를 행하고 있다. 프로그램 매매시 KOSPI200 지수 추이를 쫓기 위해 시가총액 상위종목들을 우선적으로 현물묶음(바스켓)에 편입시켜야 하는데 잘못된 종목이 편입됐거나 편입했어야 할 대형주를 빠트릴 경우 프로그램 매매에 실패하거나 손실이 발생하게 된다. 이를 전문용어로 트래킹 에러가 발생했다고 한다.
즉 시가총액 상위 종목일수록 KOSPI 200에 미치는 영향력이 크기 때문에 이들 종목이 빠질 경우 선물지수와 KOSPI200간의 갭이 발생해 프로그램 매매에 차질이 생기는 것이다.
[ 출처 : 매일경제 / 매경닷컴 ]
푸터
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